あちらこちらに書き散らかしている自分なりの分析や手法などをまとめたページ。
トレンドについて
長期足のいわゆる環境認識は欠かさないが、そこで感じた方向感には固執しない。相場感を持つのは構わないが、いつでも目線をすぐに変えられるように。
1分足でエントリーするが、1日のデイトレード的に重視するメイントレンドは15分QQEがベター。
狙うべきデイトレード的トレンド
15分QQEの中でも、[50]上での上昇、[50]下での下降が狙うべきトレンドとなる。
トレンドが15分足チャートサイズを超えた場合には、15分QQEは天底で高止まり・下げ止まりが起こる。どこまで伸びるかの判断には、MAを割るまで伸びると現実的に考えて、変な妄想を抱かないこと。つまり利確を引っ張る場合にはMAを割るまで引っ張るのが基本となる。
よって15分QQEは天井でメーター振り切り状態になったわけだが、天井振り切り状態での各インジケーターを比較してみたので、下の項「インジケーターについて」参照。
現在のトレンドの判断
現在のトレンドは、5分EMA10と5分SMA21の2本の傾きで判断する。
15分SMA21について
15分SMA21の方向はディトレード的なトレンド、1日に1本か2本のトレードに向いている、つまりスパンが長すぎる。1分足チャートでは、15分SMA21はセンターラインの地位。東京時間などでネックラインとしてよく機能している。センターラインの15分SMA21を5分MAのトレンドが上下に抜けるというイメージで観る。
トレンドの判断がつかない時
5分EMA10と5分SMA21が乖離してトレンドの判断がつかない時は、5分EMA10の向きを極直近トレンドとする。またスキャトレふうた氏の1分平均足の中期線・長期線を参考にする。
レンジについて
通常時は1分EMA10が1分SMA21をブレイクしたらエントリーという、いわゆるブレイクアウト的志向だが、レンジではそのタイミングでは遅く、すぐに反転してくる。よってエントリーの発想を変えること。
エントリーの発想を真逆に切り替える
ブレイクアウト的志向でレンジでエントリーすると、そのつもりは無くても「高いところで買って、安いところで売る」ことに結果的になってしまい、平気で10連敗する。レンジでは「高いところで売って、安いところで買う」という至極普通の感覚が必要。つまり逆張りなので通常とは真逆の発想に切り替える必要がある。
レンジだと判断したら、ボリンジャーバンド±2σでの逆張りも考慮し、1分RCIのパターンBのエントリーをすること。
急騰・急落後のレンジではレート幅に注意
指標発表後はもちろんだが、通常の急騰・急落の後のレンジではレートの幅、つまりチャートのpips幅を表示するバーが短くなった時は要注意。チャート上でのほんの少しの動きで損切りとなってしまう。
その際にはチャートを左に寄せて急騰・急落部分をフレーム外に押し出して、チャートの縮尺を伸ばすこと。
過去の大敗経験の半分は、このチャートの値幅が縮んだ時に食らっている。。。残りの半分はしつこい逆張り笑。
インジケーターについて
RCI
「ふうたクロスカウンター」
「ふうたクロスカウンター」を利用したトレードの検証 ポンド円
②「ふうたクロスカウンター」通常エントリーを5分EMA10で利確後の逆張りエントリー（トレンドに対して順張りの押し目買い・戻り売り）下記事「②押し目買い・戻り売り時は、抜け足を基準に判断する」参照
③「ふうたクロスカウンター」通常エントリーが損切となった時のドテン・エントリー（※ただし1分RCIパターンCの時は損切を待たず1分EMA10が1分SMA21ドルフィンでエントリー）
④押し目買い・戻り売り②が高値・安値（①「ふうたクロスカウンター」通常エントリーの損切りライン）で利確後のブレイクアウト・エントリー
②押し目買い・戻り売り時は、抜け足を基準に判断する
「ふうたクロスカウンター」のショート・シグナルが出た場面。個人的な考えで5分EMA10で利確としている。そして5分EMA10から押し目買いをするというシナリオを基本としている。その理由は「ふうたクロスカウンター」の性質上、短期トレンドに対して逆張りとなるからだ。なので緑の矢印のように5分EMA10からロングの上目線シナリオを描いている。
しかしこのケースでは5分EMA10で反発せずに下抜けしてきた。こういう時には、下に抜けた足を基準にして、この足を下ブレイクしたら黄色矢印のショートのシナリオを採る。また反発時も同様に反発足を基準にするのが基本となる。
「ふうたクロスカウンター」検証データ集計
6月19日から7月21日の期間の集計
①「ふうたクロスカウンター」通常エントリー 140勝 49敗 628pips 勝率74％ 平均4.5pips
②押し目買い・戻り売り 75勝 37敗 28撤退 540pips 勝率64％ 平均7.2pips
③ドテン 33勝 8敗 6撤退 446pips 勝率77％ 平均13.5pips
④ブレイクアウト 18勝 2敗 7撤退 250pips 勝率78％ 平均13.9pips
※①の「勝ち」の条件は5分EMA10への到達。よって勝率は5分EMA10への到達率。平均pipsはトータルpipsを勝ち数で割ったもので目処、スプレッドの考慮無し。②③④の勝率は、撤退を勝ち負け半々に振り分けて計算。
1分RCIパターン別の「ふうたクロスカウンター」通常エントリー集計値
通常エントリー 140勝 49敗 628pips 勝率74％ 平均4.5pips
パターンA 57勝 6敗 458pips 勝率91％ 平均8.0pips
パターンA系 16勝 4敗 89pips 勝率80％ 平均5.6pips
パターンB 43勝 5敗 240pips 勝率90％ 平均5.6pips
パターンC 6勝 25敗 △211pips 勝率19％
パターンD 5勝 8敗 △39pips 勝率39％
パターンE 13勝 1敗 91pips 勝率93％ 平均7pips
※パターンA系は、パターンAとするには若干不十分（長期線が天底まで到達していない等）なもの。
パターンCとパターンDを簡単に言えば、パターンCは長期線が天底張り付き状態の短期トレンドでの押し戻り目、パターンDは長期線が上昇下降中の押し戻り目ということになる。この押し戻り目に対して「ふうたクロスカウンター」のシグナルがアゲインストで出るので、勝率がすこぶる悪いのは当然（ここを狙ってのドテンが非常に有効）だが、このパターンDとCを除いて集計すると、
145エントリー 129勝 16敗 628pips 勝率89％ 平均6.8pips
となる。ポンド円はスプレッドが広いが、これを考慮すると、5分EMA10到達で平均5pipsほどの利確となるだろう。
MACD
MACDはMT4のサブウィンドウで単独で使用せず、RCIに入れ込んでいる。この影響はどうなのか、「天井振り切り状態のQQE、MACD、RCIの比較」を参照。
天井振り切り状態のQQE、MACD、RCIの比較
「狙うべきデイトレード的トレンド」での15分QQE天井振り切りは、ただ単に上昇が15分足チャートのサイズでは収まらず、その上位の30分足チャートサイズの上昇だったからだ。天井ベタ張り付きとなった15分QQE以外はどうだろうか。
この上昇を一番表現しているのがRCIの長期線。MACDはそこそこという気もするが天井感を醸し出している感があって上昇に置き去りにされている。RCIの中期線はQQE同様に天井張り付きとなっている。
日々、分足チャートを中心に見ているので、天底でのオシレーター系のメーター振り切りはトレンドが出るとよく起こる。次は5分足で見てみる。
赤◯のところは15分QQEが[50]に到達した局面だが、ここで5分足のQQE、MACD、RCIは天井到達し、この後レートはさらに上昇して行くので各オシレーターがどうなのか5分足チャートで比較する。
30分足チャートサイズの上昇なので、5分足のオシレーターはどうあれば良いのか？となると天井ビタ張り付きのままがベターということになる。ここでオシレーターが下げたりすればダイバージェンスだなんだと間違いの元となる。この後7時間上げ続けるのだから。
ということで見てみると分かったのが、
・天井張り付きを実現しているのがRCIの長期線。
・次に良いのがRCIの中期線。
・MACDは中間まで下げて、そこからレートの上昇の終わりには天井へ向かっている。QQEもほぼ同様か。
そして一番興味のあった、RCIに入れ込んだMACDと、正規のMACDの動きに違いがあるか？だが、15分足・5分足ともにほとんど同様の動きをしていることが確認出来る。
ということで、長いトレンド中にRCIの長期線が天底ベタ張り付きの時の、MACDとQQEの反転はフェイクの可能性が高いので注意すべし。
